VBBO (Volume weighted Best Bid and Offer)
VBBO - Le flux de données consolidées européen pour les actions les plus liquides
Ce prix est calculé à partir d'un carnet d'ordres virtuel qui consolide les informations de marché visibles (flux de marché de niveau 2) recueillies sur les principaux marchés. VBBO est un flux de données temps réel qui vous permet d'accéder à une source d'informations unique sur les prix des valeurs mobilières paneuropéennes. Il s'agit d'un véritable benchmark permettant les comparaisons avec les différentes places d'exécutions.
VBBO est calculé pour deux tailles d'ordres: la Standard Market Size (SMS) et la Retail Market Size (RMS). VBBO est le prix que vous obtiendriez si vous pouviez réaliser les exécutions partielles idéales sur l'ensemble des marchés de référence concernés.
VBBO couvre des actions les plus liquides traitées en Europe, notamment celles constituant les principaux indices boursiers. Pour plus d'informations sur les critères d'insertion dans la liste des valeurs traitées sur Equiduct, vous pouvez consulter la page Univers des valeurs Equiduct.
Où le trouver?
VBBO d'Equiduct est disponible pour 2 tailles d'ordres directement depuis Equiduct Systems via une interface FIX 4.4, depuis l'un de nos partenaires Diffuseurs d'Informations Financières tels que Bloomberg (symbole suivi de "BQ") ou Thomson Reuters (symbole suivi de ".EDv") ou d'ISVs tel que GL Trade ou Fidessa.
VBBO est egalement disponible via certains outils tels que notre Liquidity Viewer, où il est représenté par une ligne orange dans le mode graphique. Pour une demonstration du VBBO ou du Liquidity Viewer, merci de contacter sales@equiduct.com.
